استاد مشاور:

دکتر سیدرضا حسنی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………….. 3

1-2-بیان مساله……………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق…………………………………… 6

1-5 اهداف تحقيق…………………………………… 6

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق………………………………… 6

1-7 مدل مفهومی……………………………………. 7

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………….. 10

بخش اول: بهره وري و كارايي………………………… 10

2-2 بهره‌وري……………………………………… 11

2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي………. 11

2-2-2 انواع بهره‌وري…………………………….. 12

2-2-2-1 بهره‌وري جزیی………………………….. 12

2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل………………………. 13

2-3 كارایي………………………………………. 14

2-3-1 انواع كارایي……………………………… 15

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16

2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    17

2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي…………………………. 18

2-4-1 روشهاي پارامتري…………………………… 18

2-4-1-1 تابع توليد مرزي قطعي…………………… 20

2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي……………… 21

2-4-2 روش غیرپارامتري…………………………… 22

2-4-2-1 تحليل پوششي داده‌ها…………………….. 22

بخش دوم: تحليل پوششي داده ها………………………. 24

2-5 تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها…………………….. 24

2-6 تحليل پوششي داده‌ها……………………………. 25

2-6-1 مدلهاي اساسي تحليل پوششي داده‌ها…………….. 25

2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26

2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29

2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34

2-8 روش دو فازي………………………………….. 36

2-9 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37

2-10 تحليل پنجره اي………………………………. 40

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42

2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45

2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45

2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48

2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49

2-13-1مزایای روش ……………………………. 49

2-13-2- معایب روش ………………………….. 50

2-14 تاريخچة بانکداری در ایران…………………….. 51

2-14-1 صرافی…………………………………… 51

2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51

2-14-3 بانکداری………………………………… 51

2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51

2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52

2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52

2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53

2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53

2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54

2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54

2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها……………………….. 56

2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57

2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58

2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58

2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59

2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60

2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61

2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61

2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………….. 65

3-2 روش تحقیق……………………………………. 65

3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65

3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65

3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66

3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66

3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66

3-5 روایی……………………………………….. 66

3-6 پایایی………………………………………. 66

3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67

3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67

3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67

3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

4-1- مقدمه………………………………………. 75

4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75

4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)  75

4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79

4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84

4-3-4- بهينه‌سازي ورودي‌ها براي ناكاراترين شعبه……… 87

4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92

4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست  93

4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95

4-5-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97

4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97

4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99

4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………… 102

5-2- جمع بندي و نتيجه‌گيري………………………… 102

5-3 پیشنهادات…………………………………… 104

5-3-1 پيشنهادات حاصل از تحقيق…………………… 104

5-3-2 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي…………………. 104

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106

الف) منابع فارسی………………………………. 106

ب) منابع انگلیسی………………………………. 107

پیوست ها……………………………………….. 108

فهرست جداول

جدول (2-1) : معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39

جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  40

جدول (4-1): مقدار كارايي  برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال 1390………………………………………… 80

جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85

جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88

جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88

جدول (4-5): مقدار كارايي  برآورد شده و نوع بازدهي نسبت به مقياس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89

جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93

جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95

جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98

جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99

جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری 100

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17

نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

نمودار 2-4 تحليل پنجره اي DEA…………………….. 42

نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.    47

نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69

نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77

نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

فهرست شکل ها

(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7

 چكيده

با توجه به محدوديت منابع و امكانات توليد، استفاده بهينه از امكانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزايش كارايي براي دستيابي به رفاه و پاسخگويي به نيازهاي انسانها از اهميت زيادي برخوردار است. بانكداري يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد محسوب مي‌شود كه از طريق جمع‌آوري نقدينگي و تجهيز منابع و ايجاد تعادل ميان سرمايه‌گذاري و پس‌انداز در افزايش رشد اقتصادي كشور مؤثر مي‌باشد.

موضوع اين تحقيق بررسي و ارزيابي كارايي وبهره وری شعبات بانك مسکن استان كرمانشاه با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست مي‌باشد.

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.

این تحقیق کارایی شعب بانك مسکن استان كرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392)  مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهيز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصيص منابع جهت برآورد ميزان كارايي شعب با استفاده از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزيه و تحليل واقع گرديد. نتايج حاصل از تحقيق حاكي از آن است كه 90درصد شعب مورد بررسي روي مرز كارايي قرار داشته و به عنوان شعب كاملاً كارا قلمداد مي‌شوند. ميانگين كارايي فني معادل99 درصد در شرايط بازدهي متغير نسبت به مقياس بوده است و نشان‌دهندة کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.

واژه‌هاي كليدي: كارايي، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از اين امكانات محدود بايد بهينه عمل كرد. استفاده‌هاي نابهينه و ناكارا از سرمايه‌هاي موجود مانعي در جهت پيشبرد اهداف مطلوب مي‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پي اين بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتري انجام دهد و با همان ميزان منابع، محصول بيشتري را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگي انسانها در جوامع مختلف اين، سؤال در ذهن خطور مي‌كند كه علت اين تفاوت در چيست؟

يك دليل مي‌تواند تفاوت در ميزان برخورداري از عوامل و امكانات طبيعي باشد، اما با مشاهده كشورهايي كه از امكانات بسيار زيادي برخوردارند ولي سطح زندگي و رفاه در آنها پائين است (مانند كشورهاي در حال توسعه)، به این نتيجه مي‌رسيم كه اين نمي‌تواند تنها دليل باشد. پس بايد به دنبال علت ديگري بود.

يكي از علل ديگر مي‌تواند در چگونگي استفاده از منابع و امكانات در اختيار جوامع باشد. اين كشورها از منابعي كه در اختيار دارند به طور بهينه استفاده نمي‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)